Hướng Dẫn Mô Phỏng Monte Carlo

Bài viết này được kiểm soát và điều chỉnh từ bỏ phân tích tài liệu bboomersbar.com Excel cùng mô hình marketing của Wayne L. Winston.


Ai sử dụng tế bào rộp Monte Carlo?

Điều gì vẫn xảy ra khi bạn nhập = Rvà () trong một ô?

Làm cố nào bạn có thể tế bào bỏng cực hiếm của một phát triển thành đột nhiên tách rạc?

Làm rứa nào chúng ta cũng có thể mô bỏng các cực hiếm của một biến chuyển thiên nhiên bình thường?

cửa hàng thiệp chúc mừng khẳng định gồm từng nào thẻ để chế tạo ra?

Chúng tôi muốn dự trù đúng đắn xác suất của các sự khiếu nại không chắc chắn là. Ví dụ: Xác Suất cho dòng vốn khía cạnh của sản phẩm mới toanh sẽ có được quý hiếm hiện diện thuần net (NPV) là gì? Yếu tố khủng hoảng của hạng mục đầu tư của Cửa Hàng chúng tôi là gì? Mô rộp Monte Carlo được cho phép Shop chúng tôi những trường hợp mô hình trình diễn ko chắc chắn là cùng sau đó phát bọn chúng ra trên một ngàn thời hạn.

Bạn đang xem: Hướng dẫn mô phỏng monte carlo


Lưu ý: Mô phỏng tên Monte Carlo xuất phát điểm từ các mô rộp máy tính xách tay được tiến hành vào những năm 1930 và 1940 nhằm dự tính xác suất cơ mà chuỗi phản bội ứng cần thiết cho 1 trái bom ngulặng tử để kích nổ vẫn chuyển động thành công xuất sắc. Các công ty vật dụng lý tương quan cho quá trình này là bạn hâm mộ bự của bài bạc, do đó, họ vẫn đưa ra những mô rộp thương hiệu mã là Monte Carlo.


Trong năm cmùi hương tiếp theo, các bạn sẽ thấy các ví dụ về cách chúng ta cũng có thể áp dụng Excel nhằm thực hiện tế bào phỏng Monte Carlo.


Ai sử dụng mô bỏng Monte Carlo?

phần lớn công ty dùng tế bào phỏng Monte Carlo nlỗi một trong những phần đặc biệt vào các bước triển khai quyết định của họ. Dưới đó là một số ví dụ.

General Motors, Proctor và Gamble, Pfizer, Bristol-Myers Squibb với Eli Lilly cần sử dụng mô bỏng để dự tính cả ROI vừa đủ và nhân tố khủng hoảng rủi ro của những mặt hàng mới toanh. Tại GM, báo cáo này được người đứng đầu quản lý và điều hành thực hiện nhằm khẳng định sản phẩm nào xuất hiện trên Thị phần.

GM thực hiện tế bào bỏng cho các vận động như thu nhập cá nhân lưới dự đoán đến Tổng đơn vị, dự đoán chi phí kết cấu và sở hữu, với xác định tính mẫn cảm của nó cho các loại rủi ro khác nhau (ví dụ như chuyển đổi lãi suất vay cùng dịch chuyển tỷ suất trao đổi).

Lilly dùng mô phỏng để xác minh dung lượng thực đồ vật về tối ưu đến từng phương thuốc.

Proctor và Gamble sử dụng mô bỏng cho mô hình cùng bao gồm nguy hại dàn xếp về tối ưu trong ngoại ân hận.

Sears cần sử dụng mô bỏng để xác minh bao gồm bao nhiêu đơn vị chức năng của từng sản phẩm bắt buộc được đặt đơn hàng trường đoản cú những bên hỗ trợ — ví dụ: số cặp quần của những quần thể được đặt đơn hàng vào năm nay.

Các cửa hàng dầu và dược dùng tế bào bỏng thành quý hiếm "tùy lựa chọn thực tế", chẳng hạn như giá trị của một tùy chọn để bung rộng, thích hợp đồng hoặc trì hoãn dự án.

Các bên lập planer tài chính sử dụng mô rộp Monte Carlo nhằm xác minh các chiến lược đầu tư buổi tối ưu mang lại quỹ hưu trí của chúng ta.


Khi chúng ta nhập cách làm = Rand () vào một ô, các bạn sẽ nhận thấy một số có chức năng đưa định bất kỳ cực hiếm làm sao trong khoảng trường đoản cú 0 mang đến 1. Do đó, khoảng tầm 25 Tỷ Lệ thời hạn, các bạn sẽ cảm nhận số nhỏ hơn hoặc bởi 0,25; khoảng chừng 10 phần trăm thời hạn các bạn sẽ nhận thấy một vài ít nhất là 0,90, v.v. Để chứng minh cách thức hoạt động của hàm RAND, hãy nhìn qua những phiên bản trình diễn tệp. xlsx, được hiển thị trong hình 60-1.

*

Đầu tiên, hãy xào luộc từ bỏ ô C3 cho C4: C402 The Formula = R& (). Sau kia, bạn đánh tên mang đến phạm vi C3: dữ liệuC402. Sau kia, vào cột F, chúng ta có thể quan sát và theo dõi mức độ vừa phải của các số ngẫu nhiên 400 (ô F2) với thực hiện hàm COUNTIF nhằm xác minh những phân số nằm trong khoảng từ bỏ 0 đến 0,25, 0,25 và 0,50, 0,50 cùng 0,75, với 0,75 cùng 1. Lúc bạn nhấn phím F9, các số đột nhiên sẽ tiến hành tính toán lại. Lưu ý rằng trung bình của các số 400 luôn luôn giao động 0,5, với khoảng chừng 25 Tỷ Lệ của kết quả hồ hết ở trong tầm 0,25. Những hiệu quả này tương xứng cùng với quan niệm của một số trong những tự dưng. Cũng bắt buộc xem xét rằng các quý giá được chế tạo vày RAND trong các ô khác nhau hầu như chủ quyền. lấy ví dụ như, giả dụ số tình cờ được tạo nên vào ô C3 là số to (ví dụ, 0,99), nó đang mang lại bọn họ biết được những gì về những quý hiếm của những số ngẫu nhiên không giống được tạo ra.


Giả sử nhu cầu của định kỳ được kiểm soát và điều chỉnh vị biến tự nhiên tránh rạc sau đây:

Ứng

Probability

10.000

0,10

trăng tròn.000

0,35

40.000

0,3

60.000

0,25

Làm cố nào Cửa Hàng chúng tôi hoàn toàn có thể gồm Excel phát ra hoặc tế bào rộp, yêu cầu này mang lại kế hoạch các lần? Triông xã là phối kết hợp từng quý hiếm rất có thể tất cả của hàm RAND với 1 nhu yếu có thể gồm mang lại kế hoạch. Nhiệm vụ sau đây bảo đảm rằng nhu yếu của 10.000 đã xẩy ra 10 Xác Suất thời gian, v.v.

Ứng

Số tự dưng được gán

10.000

Nhỏ hơn 0,10

20.000

Lớn rộng hoặc bằng 0,10 và nhỏ tuổi rộng 0,45

40.000

Lớn hơn hoặc bởi 0,45 và nhỏ tuổi hơn 0,75

60.000

Lớn hơn hoặc bằng 0,75

Để diễn đạt tế bào rộp của thử khám phá, hãy xem tệp Discretesyên ổn. xlsx, được hiển thị trong hình 60-2 trên trang tiếp theo sau.

*

Khóa để mô rộp của chúng tôi là áp dụng một vài tự dưng nhằm bước đầu tra cứu giúp từ phạm vi bảng F2: G5 (mang tên là tra cứu). Số thiên nhiên to hơn hoặc bằng 0 với nhỏ rộng 0,10 đang mang đến yêu cầu 10.000; số hốt nhiên lớn hơn hoặc bằng 0,10 cùng nhỏ tuổi rộng 0,45 đang đem về một nhu cầu trăng tròn.000; số thiên nhiên lớn hơn hoặc bởi 0,45 cùng nhỏ rộng 0,75 đã mang về một nhu cầu 40.000; cùng số bỗng dưng lớn hơn hoặc bằng 0,75 vẫn mang về một nhu yếu của 60.000. Quý Khách tạo ra 400 số bỗng nhiên bằng cách sao chép từ C3 thanh lịch C4: C402 phương pháp Rvà (). Sau đó, bạn chế tạo 400 thử nghiệm hoặc tái diễn, theo trải đời kế hoạch bằng phương pháp xào luộc tự B3 cho B4: B402 phương pháp Vlookup (C3, tra cứu vãn, 2). Công thức này đảm bảo rằng ngẫu nhiên số thiên nhiên nhỏ rộng 0,10 tạo nên yêu cầu 10.000, bất kỳ số bỗng nhiên như thế nào thân 0,10 và 0,45 sẽ tạo ra một nhu yếu của trăng tròn.000, v.v. Trong phạm vi ô F8: F11, sử dụng hàm COUNTIF để xác minh phân số của số lần lặp 400 của Cửa Hàng chúng tôi sẽ yielding từng đòi hỏi. khi Cửa Hàng chúng tôi nhận F9 để tính toán lại những số đột nhiên, những Tỷ Lệ tế bào phỏng sẽ được đóng góp lại cùng với các phần trăm yên cầu của chúng tôi.


Nếu các bạn nhtràn vào ngẫu nhiên ô nào của công thức Norminv (Rand (), Mu, Sigma), bạn sẽ tạo ra một cực hiếm mô bỏng của một đổi thay bỗng dưng bình thường tức là Mu và số độ lệch chuẩn chỉnh Sigma. Quy trình này được minc họa trong tệp Normalslặng. xlsx, được hiển thị vào hình 60-3.

*

Chúng ta hãy trả sử Cửa Hàng chúng tôi mong mỏi mô phỏng thí điểm 400, hoặc lặp, cho một trở nên tình cờ thông thường với mức giá trị là 40.000 cùng độ lệch chuẩn của 10.000. (quý khách hàng rất có thể nhập những giá trị này trong những ô E1 với E2 với đặt tên phần nhiều ô này Tức là với Sigmakhớp ứng.) Sao chnghiền phương pháp = Rvà () tự C4 mang lại C5: C403 sẽ tạo ra 400 các số bỗng nhiên khác nhau. Sao chxay trường đoản cú B4 mang lại B5: B403 phương pháp Norminv (C4, tức là Sigma) tạo nên 400 những quý hiếm sử dụng demo khác biệt xuất phát từ 1 trở thành bất chợt bình thường cùng với độ mức độ vừa phải của 40.000 và độ lệch chuẩn của 10.000. khi chúng tôi dấn phím F9 để tính toán thù lại các số bỗng nhiên, cực hiếm vừa phải vẫn ngay sát 40.000 với độ lệch chuẩn chỉnh gần 10.000.

Về cơ phiên bản, đối với một vài bất chợt x, cách làm norminv (p, Mu, Sigma) chế tạo ra phân vị máy ncủa biến đổi đột nhiên thông thường với mức giá trị Tức là Mu cùng số độ lệch tiêu chuẩn chỉnh Sigma. Ví dụ: số tự nhiên 0,77 trong ô C4 (coi hình 60-3) sinh sản vào ô B4 xấp xỉ Tỷ Lệ phân vị của một trở thành bất chợt bình thường với giá trị là 40.000 cùng độ lệch chuẩn chỉnh của 10.000.


Trong phần này, các bạn sẽ thấy tế bào rộp Monte Carlo hoàn toàn có thể được áp dụng nhỏng một điều khoản tạo ra ra quyết định. Giả sử rằng nhu cầu của thẻ ngày Valentine được làm chủ do phát triển thành thiên nhiên tách rộc rạc sau đây:

Ứng

Probability

10.000

0,10

trăng tròn.000

0,35

40.000

0,3

60.000

0,25

Thẻ lời xin chào bán ra cho $4,00 với chi phí thay đổi số của từng thẻ là $1,50. Thẻ sót lại nên được giải pháp xử lý trên một ngân sách của $0,trăng tròn bên trên từng thẻ. Có bao nhiêu thẻ sẽ được in?

Về cơ phiên bản, Shop chúng tôi mô phỏng từng số lượng sản phẩm hoàn toàn có thể (10.000, đôi mươi.000, 40.000 hoặc 60.000) những lần (ví dụ: 1000 lặp). Sau đó, công ty chúng tôi xác minh con số đơn hàng sẽ tạo nên ra lợi tức đầu tư trung bình về tối đa đối với mốc giới hạn tái diễn 1000. Quý Khách có thể tìm thấy tài liệu bỏ phần này vào tệp Valentine. xlsx, được hiển thị vào hình 60-4. quý khách hàng gán các tên phạm vi trong các ô B1: B11 cho những ô C1: C11. Phạm vi ô G3: H6 được giao tra cứutên. Giá buôn bán của Shop chúng tôi với những tđắm đuối số chi phí được nhtràn vào trong những ô C4: C6.

Xem thêm: Cần Sa Tiếng Anh Là Gì ? Cây Cần Sa Tiếng Anh Là Gì

*

Quý khách hàng có thể nhập một số lượng hàng hóa cần sử dụng demo (40.000 vào ví dụ này) vào ô C1. Tiếp theo, sản xuất một vài ngẫu nhiên vào ô C2 cùng với cách làm = Rvà (). Nlỗi biểu thị trước đó, chúng ta mô rộp nhu yếu của thẻ vào ô C3 với công thức Vlookup (Rvà, tra cứu vớt, 2). (Trong bí quyết VLOOKUPhường., Rand là tên ô được gán cho ô C3, chđọng không hẳn hàm Rand.)

Số đơn vị được cung cấp là nhỏ hơn số lượng cùng nhu yếu cung cấp của Shop chúng tôi. Trong ô C8, bạn tính tân oán lợi nhuận của Cửa Hàng chúng tôi cùng với bí quyết min (sản xuất, nhu cầu) * unit_price. Trong ô C9, chúng ta tính tổng ngân sách phân phối cùng với cách làm được tiếp tế * unit_prod_cost.

Nếu chúng tôi tạo ra nhiều thẻ hơn là theo trải đời, số đơn vị sót lại bởi vết theo tận hưởng sản xuất trừ; Nếu ko, không tồn tại đơn vị chức năng nào được bỏ qua. Chúng tôi tính toán ngân sách cách xử trí của Shop chúng tôi trong ô C10 cùng với cách làm unit_disp_cost * if (sản xuất>Demvà, được sản xuất-Demand, 0). Cuối thuộc, trong ô C11, công ty chúng tôi tính tân oán lợi nhuận của công ty chúng tôi là lợi nhuận – total_var_cost-total_disposing_cost.

Chúng tôi mong mỏi một giải pháp tác dụng nhằm thừa nhận F9 các lần (ví dụ: 1000) đến từng số lượng cung cấp và kiểm đếm các lợi nhuận dự loài kiến của công ty chúng tôi cho từng số lượng. Tình huống này là 1 bảng tài liệu hai chiều đi kèm cùng với quá trình cứu hộ của công ty chúng tôi. (Xem chương 15, "đối chiếu độ nhạy với bảng dữ liệu" để hiểu cụ thể về các bảng tài liệu.) Bảng dữ liệu được thực hiện vào ví dụ này được hiển thị trong hình 60-5.

*

Trong phạm vi ô A16: A1015, hãy nhập những tiên phong hàng đầu – 1000 (tương ứng cùng với thử nghiệm 1000 của chúng tôi). Một bí quyết tiện lợi nhằm chế tác những giá trị này là bắt đầu bằng phương pháp nhập một trong những ô A16. Chọn ô, rồi trên tab trang đầu vào team sửa , bnóng vào tô, rồi lựa chọn chuỗi nhằm hiển thị vỏ hộp thoại chuỗi . Trong hộp thoại chuỗi , được hiển thị vào hình 60-6, nhập quý giá bước của một cùng giá trị giới hạn của 1000. Trong chuỗi trong khoanh vùng, chọn tùy chọn cột , rồi bnóng OK. Các hàng đầu – 1000 sẽ tiến hành nhập lệ cột A ban đầu từ bỏ ô A16.

*

Tiếp theo, công ty chúng tôi nhập số số lượng hàng hóa hoàn toàn có thể gồm của Shop chúng tôi (10.000, 20.000, 40.000, 60.000) trong các ô B15: E15. Chúng tôi mong tính lợi nhuận cho từng phiên bản sử dụng test (1 đến 1000) cùng từng số lượng sản phẩm. Chúng tôi xem thêm công thức đến lợi tức đầu tư (được tính tân oán trong ô C11) ở ô bên trên phía bên trái của bảng tài liệu của Cửa Hàng chúng tôi (A15) bằng phương pháp nhập = C11.

Chúng tôi hiện nay đã sẵn sàng chuẩn bị để lừa Excel vào mô rộp 1000 của hưởng thụ mang lại từng con số phân phối. Chọn phạm vi bảng (A15: E1014), kế tiếp vào đội cơ chế tài liệu bên trên tab tài liệu, hãy bấm chuột ví như phân tích, rồi chọn bảng tài liệu. Để tùy chỉnh thiết lập một bảng tài liệu hai phía, hãy lựa chọn số số lượng sản phẩm của công ty chúng tôi (ô C1) là ô nhập cảng cùng lựa chọn ngẫu nhiên ô trống nào (chúng tôi đã chọn ô I14) làm cho ô nhập cột. Sau khi bnóng OK, Excel mô rộp các giá trị nhu cầu 1000 cho từng số lượng đơn hàng.

Để tìm hiểu lý do vì sao hoạt động này, hãy suy nghĩ những giá trị được đặt bởi vì bảng tài liệu trong phạm vi ô C16: C1015. Đối với từng trong số những ô này, Excel vẫn sử dụng cực hiếm đôi mươi.000 trong ô C1. Trong C16, giá trị ô nhập cột của một được đặt vào một ô trống với số đột nhiên trong ô C2 tính toán thù lại. Lợi nhuận tương xứng tiếp nối được lưu lại trong ô C16. Sau kia, quý giá đầu vào ô của cột 2 được đặt vào một ô trống cùng số tình cờ vào C2 tính tân oán lại. Lợi nhuận tương ứng được nhtràn lên ô C17.

Bằng bí quyết sao chép tự ô B13 lịch sự C13: E13 bí quyết Trung bình (B16: B1015), Shop chúng tôi tính tân oán lợi tức đầu tư mang đến tế bào bỏng vừa phải đến từng con số cung ứng. Bằng giải pháp xào nấu trường đoản cú ô B14 lịch sự C14: E14 bí quyết Stdev (B16: B1015), công ty chúng tôi tính toán thù độ lệch chuẩn của các lợi tức đầu tư mô bỏng của Cửa Hàng chúng tôi cho từng con số giao dịch. Mỗi lần công ty chúng tôi nhận F9, 1000 yêu cầu tái diễn là tế bào phỏng mang lại từng số lượng giao dịch. Việc sản xuất thẻ 40.000 luôn luôn đem đến lợi tức đầu tư lớn số 1 dự loài kiến. Do đó, có vẻ như là Việc sản xuất thẻ 40.000 là đưa ra quyết định đúng.

Hình ảnh hưởng trọn mang lại quyết định của chúng tôi Nếu công ty chúng tôi đang chế tạo đôi mươi.000 nỗ lực vị thẻ 40.000, giảm ROI dự kiến của Cửa Hàng chúng tôi khoảng 22 phần trăm cơ mà rủi ro khủng hoảng của chúng tôi (như được đo độ lệch chuẩn của lợi nhuận), giảm gần như là 73 Tỷ Lệ. Vì vậy, nếu bọn họ cực kỳ mong muốn gồm nguy hại, hãy phân phối thẻ trăng tròn.000 hoàn toàn có thể là quyết định đúng. Ngẫu nhiên, bài toán cung cấp thẻ 10.000 luôn luôn bao gồm độ lệch chuẩn chỉnh của 0 thẻ vày ví như chúng tôi cung ứng 10.000 thẻ, công ty chúng tôi vẫn luôn phân phối toàn bộ bọn chúng nhưng mà không tồn tại ngẫu nhiên dư quá.


Lưu ý: Trong sổ thao tác làm việc này, tùy lựa chọn tính toán được đặt là tự động ngoại trừ những bảng. (Sử dụng lệnh tính toán thù vào team tính tân oán trên tab phương pháp.) Thiết đặt này bảo vệ rằng bảng dữ liệu của chúng tôi sẽ không được xem toán thù lại trừ Lúc Shop chúng tôi nhận F9, đó là một trong những ý tưởng phát minh xuất sắc vị bảng dữ liệu Khủng đang làm cho chậm rì rì hoạt động của bạn nếu như nó tính toán lại mỗi khi chúng ta nhtràn vào trang tính của chính mình. Lưu ý rằng trong ví dụ này, bất kể lúc nào các bạn dìm F9, ROI vừa đủ sẽ biến đổi. Như vậy xảy ra do mỗi lần bạn nhận F9, một chuỗi số 1000 tự dưng được dùng để chế tạo ra trải nghiệm cho từng con số giao dịch.


Khoảng tin tưởng mang lại lợi tức đầu tư trung bình Một thắc mắc tự nhiên nên hỏi vào tình huống này là khoảng chừng thời gian là gì Shop chúng tôi 95 Phần Trăm chắc hẳn rằng lợi tức đầu tư True đang rơi vào tình thế mọi gì? Khoảng này được Gọi là khoảng độ tin cẩn của 95 xác suất nhằm Có nghĩa là ROI. Một khoảng chừng thời gian tự tín 95 Tỷ Lệ để sở hữu ý nghĩa của bất kỳ áp ra output tế bào bỏng làm sao được tính bằng phương pháp sau đây:

*

Trong ô J11, các bạn tính giới hạn phải chăng hơn cho khoảng chừng thời gian tin cẩn phần trăm 95 về lợi nhuận Khi 40.000 kế hoạch được chế tạo với công thức D13 – 1,96 * D14/SQRT (1000). Trong ô J12, các bạn tính giới hạn trên đến khoảng tầm thời gian tin cậy tỷ lệ 95 của Shop chúng tôi cùng với cách làm D13 + 1,96 * D14/SQRT (1000). Các phxay tính này được hiển thị vào hình 60-7.

*

Chúng tôi là 95 Xác Suất đảm bảo lợi tức đầu tư của Cửa Hàng chúng tôi Lúc 40.000 lịch được đặt hàng nằm trong lòng $56.687 cùng $62.589.


Một cửa hàng đại lý GMC tin rằng yêu cầu cho 2005 phái đại sứ đọng sẽ tiến hành phân bổ thông thường bởi 200 cùng độ lệch tiêu chuẩn chỉnh là 30. giá thành của ông nhận ra một phái viên là $25.000, và ông ấy bán một phái viên đến $40.000. Một nửa của tất cả các phái kỳ ko được xuất kho với giá bán đầy đủ có thể được bán với $30.000. Anh vẫn cân nhắc việc đặt đơn hàng 200, 2trăng tròn, 240, 260, 280 hoặc 300 phái. Ngài nên đặt hàng bao nhiêu?

Một nhà hàng ăn uống nhỏ đã nỗ lực xác định bao gồm bao nhiêu bạn dạng sao của tập san People , bọn họ buộc phải mua hàng mỗi tuần. Họ tin rằng yêu cầu của họ đối với số đông fan được điều chỉnh bởi vì các vươn lên là bỗng nhiên tránh rộc sau đây:

Ứng

Probability

15

0,10

31

0,20

29

0,30

25

0,25

35

0,15

Siêu thị trả $1,00 cho từng bạn dạng sao của hầu hết người với buôn bán nó mang lại $1,95. Mỗi bản sao ko bán tốt có thể được trả về cho $0,50. Có bao nhiêu bản sao của rất nhiều fan bắt buộc tàng trữ đối chọi hàng?


quý khách hàng đề xuất thêm trợ giúp?

Quý khách hàng luôn luôn rất có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự cung ứng trongTrả lời xã hội.


Lưu ý: Trang này được dịch auto buộc phải có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc câu chữ không đúng mực. Mục đích của Shop chúng tôi là khiến cho nội dung này trsinh sống đề xuất hữu dụng với bạn. Cho Cửa Hàng chúng tôi biết báo cáo này còn có hữu ích tuyệt không? Dưới đây là bài viết bởi tiếng Anh để bạn xem thêm..​